Warsztaty Forexcity!
Po raz pierwszy w ramach forexcity zdecydowaliśmy się zrobić krok na przód i dzielić się wiedzą w sposób bardziej aktywny i bezpośredni. Zapraszamy was na warsztaty, które są o tyle szczególne ponieważ są za darmo oraz ich celem jest przekazanie unikalnej wiedzy dotyczącej podejmowania ryzyka. Szczegóły dotyczące warsztatów znajdziecie tutaj.

Czego szukamy?

Moderator: Moderatorzy lokalni

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Darro
Moderator globalny
Posty: 4771
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Reputacja: 559
Lat na Forex: 4
Lokalizacja: Dublin
Kontakt:

Czego szukamy?

#1

Post autor: Darro » środa 22 maja 2019, 10:22

Witam

Wątek ten powstał zgodnie z sugestią Piotra i ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie czego tak naprawdę szukamy. Moim zdaniem powinniśmy podejść znacznie poważniej do logiki strategii. przede wszystkim strategia powinna spełniać ekonomiczne warunki do zarabiania czyli posiadać odpowiedni RR, niezbyt wielki drawdown, niezbyt długi okres stagnacji, profit factor nie mniejszy jak 2.0 itp. Dobrze aby strategia także charakteryzowała się minimalna ilością transakcji w miesiącu, kwartale, roku. Piszcie czego sami się spodziewacie po wygenerowanym systemie to może przy odrobinie szczęścia uda nam się poskładać do kupy jakieś rozsądny workflow.

Pozdrawiam


"Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, to prawdopodobnie tam nie trafisz" - Yogi Berra
___________________________________________________________________________
Zniżki od prowizji: w IC Markets - Zapraszam do kontaktu.

Maklerska.pl Maklerska.pl Maklerska.pl Maklerska.pl Maklerska.pl Maklerska.pl
PiotrW
Gaduła
Posty: 192
Rejestracja: wtorek 25 lip 2017, 06:36
Reputacja: 26
Lat na Forex: 5
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki

Re: Czego szukamy?

#2

Post autor: PiotrW » środa 22 maja 2019, 18:32

Proponuję wybrać EURUSD H1. Do generowania chyba trzeba podejść oddzielnie i do testowania też oddzielnie, ale testowanie czyli wybieranie chyba jest ważniejsze.

Poniżej zamieszczam link do WeTransfer ważny do 29 maja br. Zawiera wygenerowaną paczkę strategii na danych minutowych dla EURUSD H1 i wstępnie przesiana na warunkach Relaxa. Ze zbioru 30000 strategii tu pozostało niecały 1000 sztuk do ostatecznego testu na danych tickowych i wyboru do demo. Kierując się zasadami Relaxa ja wybrałem z tego zbioru strategie nr 40.58 i 45.24. Teraz, z racji że nie wyrzuciłem tego zbioru, zgodnie z sugestiami Darro i własnymi pozostawiłbym strategię nr 37.44.

https://wetransfer.com/downloads/78b10d ... 439/c3d51b

Może najpierw zobaczcie co Wy byście z tej paczki wybrali i oczywiście dlaczego, a wtedy może łatwiej będzie ustalić kryteria wyboru a nad generowaniem też pomyślimy.

Ja chciałbym, by strategia miała co najwyżej jeden rok stratny (najlepiej wszystkie na plus), profit factor najlepiej powyżej 2, co najmiej jedno zagranie na miesiąc, stagnacja nie dłuższa niż 500 dni, max. DD < 20% i ze względu na MM SL <= 100 USD.

Pozdrawiam



Awatar użytkownika
Darro
Moderator globalny
Posty: 4771
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Reputacja: 559
Lat na Forex: 4
Lokalizacja: Dublin
Kontakt:

Czego szukamy?

#3

Post autor: Darro » środa 22 maja 2019, 22:27

Witam

Dlaczego stagnacja nie dłuższa niż 500 dni..? To przecież prawie 2 lata. Kto wytrzyma z taką strategią..? Dla mnie tydzień, dwa to już za długo :) Strategia powinna zarabiać 1 lub dwie transakcje dziennie. Jeśli zarabia raz na tydzień to transakcja powinna tyle zarobić aby pokryć wszystkie wcześniejsze dni. Ile zatem powinna zarabiać aby to się nam wogóle opłacało..? Od tego zacznijmy, od progu opłacalności.

Tutaj nie ustalamy ile konkretnie bo to sprawa indywidualna dla każdego ale ustalmy minimalny próg opłacalności. Potem można to powielać budując portfolio. Może to być 1000 USD lub 2000 USD a może 100 USD ale bite miesiąc w miesiąc. To należy wiedzieć aby móc zastosować odpowiedni wolumen transakcji oraz wysokość depozytu. To są bardzo ważne sprawy. Po co tracić czas na generowanie jakiś hipotetycznych zysków po 10 latach. To są wartości nieweryfikowalne. My mamy wiedzieć czego chcemy i jak to będziemy kontrolować.

Pozdrawiam


"Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, to prawdopodobnie tam nie trafisz" - Yogi Berra
___________________________________________________________________________
Zniżki od prowizji: w IC Markets - Zapraszam do kontaktu.

PiotrW
Gaduła
Posty: 192
Rejestracja: wtorek 25 lip 2017, 06:36
Reputacja: 26
Lat na Forex: 5
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki

Re: Czego szukamy?

#4

Post autor: PiotrW » czwartek 23 maja 2019, 06:00

Niewiele jest takich strategii, które mają krótszą stagnację niż 100 dni. Ja przynajmniej niewiele takich widziałem. Ale dwa tygodnie, czemu nie - jestem za :)



Awatar użytkownika
Darro
Moderator globalny
Posty: 4771
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Reputacja: 559
Lat na Forex: 4
Lokalizacja: Dublin
Kontakt:

Czego szukamy?

#5

Post autor: Darro » czwartek 23 maja 2019, 06:12

Witam

Ja rozumiem że strategie mogą mieć okres stagnacji nawet długi ale to jest nielogiczne z punktu widzenia tradera aby strategia nie zarabiała tak długo. Taka strategia powinna mieć funkcję wyłączania się po zadanym okresie. Podobnie powinno być w sytuacji drawdown. Ma to służyć ochronie kapitału. Szkoda że takiej opcji nie możemy zaaplikować w SQ. Pozostaje tylko ręczna interwencja albo wyszukiwanie systemów które mają lepszą charakterystykę.

Kolejna sprawa to okres generowania. Wiadomo że przed 2009 rokiem gdzieś tam doszło do zmiany kwotowań z czterech miejsc po przecinku do pięciu miejsc po przecinku. Mam zatem wątpliwości do wyników systemu poniżej tego roku, ale może ktoś z was się wypowie. Proponuję przyjąć tutaj okres 10 lat gdzie rocznie występuje minimum 100 transakcji. Inaczej jest to pozbawione sensu i trudno mówić aby taki system sukcesywnie zarabiał. 300 transakcji w skali 10 lat to jakieś nieporozumienie.

Taka krótka seria to chyba na D1 ale nie na H1. Na H1 musi być minimum ta stówka bo inaczej znowu jest to nieweryfikowalne tylko oparte na marzeniach. Kto będzie czekał 4-5 lat na demo aby sprawdzić skuteczność systemu? W między czasie rynki się zmienią albo zlikwidują Forex dla detalistów i wszystko przepadnie :)

Pozdrawiam


"Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, to prawdopodobnie tam nie trafisz" - Yogi Berra
___________________________________________________________________________
Zniżki od prowizji: w IC Markets - Zapraszam do kontaktu.

RafalZ
Stały bywalec
Posty: 336
Rejestracja: środa 29 sie 2018, 10:27
Reputacja: 66
Lat na Forex: 2
Lokalizacja: Śląsk
Kontakt:

Re: Czego szukamy?

#6

Post autor: RafalZ » czwartek 23 maja 2019, 07:28

Jestem w trakcie słuchanie pierwszego nagrania Jacka Lamberta z systemtrader. Jest on jak mniemam pasjonatem automatów i w swoim nagraniu wskazał, że lepiej mieć kilka systemów - właśnie po to by okres stagnacji na jednym był rekompensowany przez inne. Chyba, że zrobicie taki robot wieloczynnościowy, ale podobno jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego.

Tutaj też Jacek podkreślał, by uważać, na dopasowywanie danych i testów historycznych do strategii/systemu. Moim zdaniem jeśli skupicie się na ostatnich 9 latach od 2010, to będzie to na tyle dobra próbka by sprawdzić czy system ma przewagę i być brany pod uwagę by testować na demo.


"Błądzić jest rzeczą ludzką" - Sokrates

"Lepiej, żebyśmy nie zajmowali się tradingiem, ale jeżeli już to czynimy, starajmy się robić to dobrze i systemowo." - Zbigniew Wieczorek

Zapraszam na YT - Price Action

Awatar użytkownika
kulasinho
Zasłużony
Posty: 1389
Rejestracja: piątek 09 paź 2015, 14:13
Reputacja: 273
Lat na Forex: od 2011
Lokalizacja: Pruszków

Re: Czego szukamy?

#7

Post autor: kulasinho » wtorek 28 maja 2019, 20:50

Heja,

W końcu mam chwilę aby odpisać. Czytając Wasze posty odniosłem wrażenie, że kazdy z Was chce strategii idealnej a takiej jak wiemy nie ma. Niestety wątpię aby udało nam się znaleźć strategię która spełnia wszystkie Wasze wymogi.

Zacznijmy może od początku i przechodzmy krok po kroku bo zrobi się zamęt.

- W pierwszej kolejności to co Darro poruszył czyli okres generowania. Wydaje mi się że nie ma to az tak dużego znaczenia ale nie przeszkadza mi to abysmy szukali na przelomie ostatnich 10 lat. Zatem okres od 01.01.2009 do 31.12.2018. Czy dla Ciebie PiotrW jest ok?

- Kolejna kwestia to ilość transakcji. Zgadzam się że transakcji musi być odpowiednia ilość. Na H1 co najmniej jedna na dwa dni. Daję nam to 120 transakcji rocznie. Zatem za cały okres 1200. Czy dla Was jest to ok?

Jeśli tak, to przy tym powinniśmy się zatrzymać i sprawdzić czy SQ wygeneruje takie STR w tym okresie z odpowiednią ilością transakcji. Wiem z autopsji, że może być z tym problem ale nie musi. Oczywiście STR zyskowne z jakimiś podstawowymi parametrami typu PF 1.3, DD% max 30 itp. Jeśli się uda to przejdziemy do dalszych parametrów.


Repetition is the mother of skills

Awatar użytkownika
Darro
Moderator globalny
Posty: 4771
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Reputacja: 559
Lat na Forex: 4
Lokalizacja: Dublin
Kontakt:

Czego szukamy?

#8

Post autor: Darro » wtorek 28 maja 2019, 21:39

Witam

O ile taka strategia generuje 100 transakcji rok, w rok to wówczas jest szansa że można to kontrolować. Taka strategia powinna charakteryzować się albo wysoką skutecznością a wtedy niskim RR, albo niską skutecznością i wysokim RR. Tego rodzaju cecha może tylko zaistnieć jeśli jest odpowiednia ilość transakcji. Inaczej nie ma szans na jakakolwiek kontrolę systemu. Chodzi o to że przy takiej ilości transakcji nawet DD nie trzeba ustawiać. Wystarczy ustalić maksymalną ilość stratnych transakcji w skali całej serii i już mamy wszystko pod kontrolą.

Biorąc pod uwagę, że SQ generuje strategie o niskim współczynniku RR muszą to być zatem systemy o wysokiej skuteczności powyżej 50%. Przykładowo, jeśli jest to skuteczność 55% i średni RR 1:1 to możemy sobie pozwolić na 44 stratne transakcje w serii co daje przyrost kapitału na poziomie 5% rocznie. Jest to obliczone przy stałym ryzyku kapitału. Procent składany może dać lepsze wyniki. Tutaj nie ma żadnej magii tylko czysta matematyka. Pytanie tylko czy taka strategia się opłaca...? Dla mnie jest to nędza, ale można wybrać inne parametry strategii. Można też wybrać inny TF albo poskładać strategie w portfolio co powinno zwiększyć nasze zyski. W tym przypadku każda strategia powinna mieć swój własny depozyt. Inaczej przelewarujemy rachunek.

Jak widać jedna strategia to za mało. Nie ma też co ograniczać się do systemu o wyśrubowanych parametrach. Mogą być różne strategie ale muszą mieścić się w określonych ramach. Wybrane profile można zobaczyć na poniższym obrazku. Na zamieszczonym screenie współczynnik 0.5R oznacza połowę stop lossa. Problem w tym że SQ nie ma opcji 1/2 SL tylko od razu BE.

Pozdrawiam
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.


"Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, to prawdopodobnie tam nie trafisz" - Yogi Berra
___________________________________________________________________________
Zniżki od prowizji: w IC Markets - Zapraszam do kontaktu.

PiotrW
Gaduła
Posty: 192
Rejestracja: wtorek 25 lip 2017, 06:36
Reputacja: 26
Lat na Forex: 5
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki

Re: Czego szukamy?

#9

Post autor: PiotrW » środa 29 maja 2019, 08:27

Cześć,

nie ma co ukrywać, że po tak długim czasie używania SQ, każdy chciałby mieć jakąś idealną strategię - chociażby po to, by wreszcie nabrać jakiejkolwiek wiary, że zakup tego programu był dobrym wyborem. Ci którzy jeszcze go nie nabyli, a chcieliby poprzeć swoją decyzję wynikami innych posiadaczy, czytając nasze forum, na razie pewnie się do zakupu programu nie skłaniają. To tak na marginesie.

10 lat danych jest zupełnie ok, również zgadzam się, iż nowe parametry należy wprowadzać powoli - czyli patrzeć, czy program w ogóle coś wygeneruje czy nie, a potem dodawać inne parametry. Prawdą jest również, że program generuje najwięcej strategii z małym RR. No ale coś ustalić trzeba. Rzeczywiście, jeżeli ustawi się za mocne kryteria wyboru, to w zależności od pary walutowej efekty są różne.

Poniżej zamieszczam ustawienia, na jakich SQX w ciągu ok. 72 godzin wygenerował 39 strategii na EURUSD, i na tym samych danych SQ3 w takim samym czasie ok. 240 sztuk. Niektóre całkiem znośnie wyglądają, a jak będzie to zobaczymy - na demo poszło nastepnych 19 sztuk strategii. Niestety np na USDCAD, na tych samych ustawieniach w ciągu ponad 24 godzin, SQ3 nic nie znalazł.

Ogólnie na razie mam na demie od wczoraj łącznie 43 strategie na EURUSD z czego 7 jest na H4 a reszta na H1. I co - teraz rok czekania ........ słabo to widzę.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.



PiotrW
Gaduła
Posty: 192
Rejestracja: wtorek 25 lip 2017, 06:36
Reputacja: 26
Lat na Forex: 5
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki

Re: Czego szukamy?

#10

Post autor: PiotrW » środa 29 maja 2019, 08:31

Cz.2
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.



ODPOWIEDZ