Trader VIC - Metody Mistrza Wall Street
Istota ruchów cenowych, teoria Dowa, analiza techniczna, linie trendu, średnie ruchome, wskaźniki siły względnej, oscylatory – ich znaczenie i zastosowanie. Ponadto analiza fundamentalna, metody selekcji spółek i rynków, prawa ekonomii, zarządzanie kapitałem, sposoby określania ryzyka i odpowiedni dobór wielkości jednostki transakcyjnej. Wszystko to i wiele więcej znajdziesz w światowym bestsellerze Victora Sperandeo pod tytułem "Trader VIC".
Książka dostępna w księgarni Maklerska.pl >>

Wskaźniki kapitału

Moderatorzy: kulasinho, Moderatorzy lokalni

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Darro
Moderator globalny
Posty: 4912
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Reputacja: 633
Lat na Forex: 4
Lokalizacja: Dublin
Kontakt:

Wskaźniki kapitału

#1

Post autor: Darro » poniedziałek 25 maja 2020, 20:57

Witam

W tym wątku wyjaśniamy sobie do czego służą określone wskaźniki kapitału takie jak Drawdown, CAGR, Sharp itd. Znajomość tych wskaźników pozwala ocenić konkretna strategię oraz jej potencjał na podstawie danych historycznych.

Pozdrawiam


"Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, to prawdopodobnie tam nie trafisz" - Yogi Berra
___________________________________________________________________________
Zniżki od prowizji: w IC Markets - Zapraszam do kontaktu.

Maklerska.pl Maklerska.pl Maklerska.pl Maklerska.pl Maklerska.pl Maklerska.pl
Awatar użytkownika
Darro
Moderator globalny
Posty: 4912
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Reputacja: 633
Lat na Forex: 4
Lokalizacja: Dublin
Kontakt:

Re: Wskaźniki kapitału

#2

Post autor: Darro » poniedziałek 25 maja 2020, 21:29

Witam

CAGR

Przeglądając wiele strategii, większość z nas widzi bardzo ograniczone dana, takie jak np. wynik brutto, wynik netto etc. Sam wynik, choć pożądany nie jest jednak dobrym wskaźnikiem strategii. Dotyczy to zwłaszcza systemów wygenerowanych na przestrzeni kilkunastu lat. W tym przypadku wskaźnik CAGR pokazuje średnią wartość przyrostu kapitału na przestrzeni roku. Tak wyjaśnia ten wskaźnik Econopedia.pl
...Istotę średniej rocznej stopy wzrostu można wyjaśnić na nieskomplikowanym przykładzie. W dużym uproszczeniu, można stwierdzić, że za pomocą CAGR, każdą inwestycje można przyrównać do lokaty bankowej, która wypłaca odsetki raz na rok. Mianowicie, do określenia wysokości średniej rocznej stopy wzrostu niezbędna jest informacja o wielkości kapitału początkowego, o jego wartości końcowej, a także o czasie trwania inwestycji. Na przykład, wartość pewnego pakietu udziałów w spółce z.o.o., posiadanego przez inwestora XYZ, pięć lat temu wynosiła 200000 zł. Po upływie tego okresu udziały zostały odsprzedane za 400000 zł. Jakie zatem musiałoby być oprocentowanie lokaty, na którą wpłacono 200000 zł, aby po 5 latach podwoić wartość wkładu? Odpowiedź to 14,87%, jest to CAGR....
....Formalna definicja średniej rocznej stopy wzrostu powinna obejmować niezbędne elementy teorii wartości pieniądza w czasie. Moim zdaniem, powinno się zatem stwierdzić, że CAGR to stopa, przy której wartość pewnego kapitału początkowego zwiększyłaby się do znanej, przyszłej wartości tego kapitału, na przestrzeni danego okresu, przy rocznej kapitalizacji odsetek.....
....CAGR jest bardzo często wykorzystywana w ramach budżetowania kapitałowego. Oznacza to, iż miara ta znajduje zastosowanie w analizie opłacalności inwestycji. W niektórych przypadkach, może również posłużyć do wyznaczenia wysokości wymaganej stopy zwrotu. CAGR nie jest stosowany w księgowości, jest to miara, którą zainteresowani są analitycy i inwestorzy, ponieważ można ją wykorzystać w procesach decyzyjnych związanych z realizacją różnych przedsięwzięć inwestycyjnych.....
A zatem wskaźnik CAGR pokazuje skumulowaną stopę zwrotu (przyrostu kapitału) na przestrzeni wielu lat. Przy wyliczaniu wartości wzrostu z pomocą modelu CAGR zakłada się, że średnie roczne wzrosty w badanym okresie dodawane są do wartości bazowej następnego roku i tym sposobem otrzymujemy średnią roczną stopę zwrotu strategi np. na poziomie 4,38%.

Inne ciekawe wytłumaczenie znajdziemy pod tym linkiem: https://www.fxmag.pl/artykul/cagr-czyli ... woje-zyski

Jeśli jest ktoś kto potrafi to prosto wyjaśnić to zapraszam do udziału w wątku.

Pozdrawiam
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.


"Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, to prawdopodobnie tam nie trafisz" - Yogi Berra
___________________________________________________________________________
Zniżki od prowizji: w IC Markets - Zapraszam do kontaktu.

Awatar użytkownika
Darro
Moderator globalny
Posty: 4912
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Reputacja: 633
Lat na Forex: 4
Lokalizacja: Dublin
Kontakt:

Re: Wskaźniki kapitału

#3

Post autor: Darro » poniedziałek 25 maja 2020, 21:49

Witam

Najzabawniejsze, że nie wiadomo czy wskaźnik ten jest poprawnie wyliczony w SQX. Na nasze nieszczęście program pokazuje dwie rozmaite wartości dla tej samej strategii. Obliczania tego wskaźnika pokrywają się jednak na reteście.

Pozdrawiam
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.


"Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, to prawdopodobnie tam nie trafisz" - Yogi Berra
___________________________________________________________________________
Zniżki od prowizji: w IC Markets - Zapraszam do kontaktu.

ODPOWIEDZ